参见:
对任意凸集 $D, D_1, D_2 \subset \R^N$:
凸集的交 $D_1 \cap D_2$ 仍是凸集。
<aside> 💡
尤其要记得一般半空间的交仍构成凸集,这就包括:
一组一般半空间构成的多面体 $\{ \boldsymbol x | \boldsymbol A \boldsymbol x \, (\le, <, \ge, >) \, \boldsymbol b \}$。
顺带一提,线性(子)空间的交也是线性(子)空间。
凸集的「元素和」$D_1 \oplus D_2 = \{ \boldsymbol x_1 + \boldsymbol x_2 \, | \, \boldsymbol x_1 \in D_1, \boldsymbol x_2 \in D_2 \}$ 仍是凸集。
凸集的「元素数乘」$\alpha \odot D = \{ \alpha \boldsymbol x \, | \, \boldsymbol x \in D \}$ 仍是凸集。
凸集的「元素线性变换」$\boldsymbol A \otimes D = \{ \boldsymbol A \boldsymbol x \, | \, \boldsymbol x \in D \}$ 仍是凸集($\boldsymbol A \in \R^{M \times N}$)。说明线性变换保持点集的凸性质。
凸集的「元素仿射变换」$\{ \boldsymbol A \boldsymbol x + \boldsymbol b \, | \, \boldsymbol x \in D \}$ 也仍是凸集($\boldsymbol A \in \R^{M \times N}$)。说明仿射变换保持点集的凸性质。
凸集的「元素透视变换」也仍是凸集。具体而言,如果集合 $D$ 是凸集且:
$$ D \subseteq \left\{ \left. \begin{bmatrix} \boldsymbol x \\ t\end{bmatrix} \right| \boldsymbol x \in \R^n, t > 0 \right\} $$
那么其透视变换所得的集合 $S$(如下)也是凸集:
$$ S \subseteq \left\{ \frac {\boldsymbol x} t \left| \begin{bmatrix} \boldsymbol x \\ t\end{bmatrix} \in D \right. \right\} $$
凸集的「元素分式线性变换」也仍是凸集:
$$ \left\{ \left. \frac { \boldsymbol A \boldsymbol x + \boldsymbol b}{ \boldsymbol c^{\rm T} \boldsymbol x + d } \,\right| \boldsymbol x \in D, \, \boldsymbol c^{\rm T} \boldsymbol x + d > 0 \right\} $$
凸集 $D$ 的闭包 ${\rm cl} (D)$ 还是凸集(证略)。
证明
证明凸集的交 $D_1 \cap D_2$ 仍是凸集。
- 设 $\boldsymbol x_1, \boldsymbol x_2 \in D_1 \cap D_2$。令 $\lambda \in [0, 1]$。
- 由 $\boldsymbol x_1 , \boldsymbol x_2 \in D_1$ 得到 $\lambda \boldsymbol x_1 + (1-\lambda) \boldsymbol x_2 \in D_1$。
- 由 $\boldsymbol x_1 , \boldsymbol x_2 \in D_2$ 得到 $\lambda \boldsymbol x_1 + (1-\lambda) \boldsymbol x_2 \in D_2$。
- 因而 $\lambda \boldsymbol x_1 + (1-\lambda) \boldsymbol x_2 \in D_1 \cap D_2$。
证明凸集的元素和 $D_1 \oplus D_2$ 仍是凸集。
设 $\boldsymbol x, \boldsymbol y \in D_1 \oplus D_2$,存在 $\boldsymbol x = \boldsymbol x_1 + \boldsymbol x_2, \, \boldsymbol y = \boldsymbol y_1 + \boldsymbol y_2$,其中 $\boldsymbol x_1, \boldsymbol y_1 \in D_1, \ \boldsymbol x_2, \boldsymbol y_2 \in D_2$。令 $\lambda \in [0, 1]$。
- 由 $\boldsymbol x_1 , \boldsymbol y_1 \in D_1$ 得到 $\boldsymbol z_1 = \lambda \boldsymbol x_1 + (1-\lambda) \boldsymbol y_1 \in D_1$。
- 由 $\boldsymbol x_2 , \boldsymbol y_2 \in D_2$ 得到 $\boldsymbol z_2 = \lambda \boldsymbol x_2 + (1-\lambda) \boldsymbol y_2 \in D_2$。
- 由于 $\boldsymbol z_1 \in D_1, \, \boldsymbol z_2 \in D_2$,因而 $\boldsymbol z_1 + \boldsymbol z_2 \in D_1 \oplus D_2$。
又:
$$ \begin{align*}
\lambda \boldsymbol x + (1-\lambda) \boldsymbol y
&= \lambda (\boldsymbol x_1 + \boldsymbol x_2) + (1-\lambda) (\boldsymbol y_1 + \boldsymbol y_2) \\
&= \boldsymbol z_1 + \boldsymbol z_2
\end{align*} $$
故 $\lambda \boldsymbol x + (1-\lambda) \boldsymbol y \in D_1 \oplus D_2$。
证明凸集的数乘 $\alpha \odot D$ 仍是凸集。
设 $\boldsymbol y_1, \boldsymbol y_2 \in \alpha \odot D$。一定存在 $\boldsymbol x_1, \boldsymbol x_2 \in D$ 使得 $\boldsymbol y_1 = \alpha \boldsymbol x_1, \, \boldsymbol y_2 = \alpha \boldsymbol x_2$。
$\boldsymbol x_1, \boldsymbol x_2 \in D$ 导出对于 $\lambda \in [0, 1]$,$\lambda \boldsymbol x_1 + (1-\lambda) \boldsymbol x_2 \in D$。那么:
$$ \lambda \boldsymbol y_1 + (1-\lambda) \boldsymbol y_2
= \alpha (\lambda \boldsymbol x_1 + (1-\lambda) \boldsymbol x_2)
\in \alpha \odot D $$
证明凸集的线性变换 $\boldsymbol A \otimes D = \{ \boldsymbol A \boldsymbol x \, | \, \boldsymbol x \in D \}$ 仍是凸集。其中 $D \subset \R^N$ 为凸集,$\boldsymbol A \in \R^{M \times N}$ 即 $\boldsymbol A \otimes D \subset \R^M$。
设 $\boldsymbol y_1, \boldsymbol y_2 \in \boldsymbol A \otimes D$。一定存在 $\boldsymbol x_1, \boldsymbol x_2 \in D$ 使得 $\boldsymbol y_1 = \boldsymbol A \boldsymbol x_1, \, \boldsymbol y_2 = \boldsymbol A \boldsymbol x_2$。
$\boldsymbol x_1, \boldsymbol x_2 \in D$ 根据凸集定义即对于任何 $\lambda \in [0, 1]$,$\lambda \boldsymbol x_1 + (1-\lambda) \boldsymbol x_2 \in D$。那么:
$$ \lambda \boldsymbol y_1 + (1-\lambda) \boldsymbol y_2
= \boldsymbol A (\lambda \boldsymbol x_1 + (1-\lambda) \boldsymbol x_2)
\in \boldsymbol A \otimes D $$
对任意锥 $D, D_1, D_2 \subset \R^N$:
锥的交 $D_1 \cap D_2$ 仍然是锥。
结合凸集的性质,所以凸锥之交也仍然是凸锥。
<aside> 💡
尤其要记得齐次闭半空间的交仍构成凸锥,这就包括:
锥的并 $D_1 \cup D_2$ 仍然是锥。
证明
- 证明锥的交 $D_1 \cap D_2$ 仍是锥。
- 设 $\boldsymbol x \in D_1 \cap D_2$。令 $\lambda \ge 0$。
- 由 $\boldsymbol x \in D_1$ 得到 $\lambda \boldsymbol x \in D_1$。
- 由 $\boldsymbol x \in D_2$ 得到 $\lambda \boldsymbol x \in D_2$。
- 因而 $\lambda \boldsymbol x \in D_1 \cap D_2$。
- 证明锥的并 $D_1 \cup D_2$ 仍是锥。
- 设 $\boldsymbol x \in D_1 \cup D_2$,必有 $\boldsymbol x \in D_1$ 和 $\boldsymbol x \in D_2$ 至少成立一者,可以分类讨论。
- 如果 $\boldsymbol x \in D_1$,令 $\lambda \ge 0$, 得到 $\lambda \boldsymbol x \in D_1 \subseteq D_1 \cup D_2$。
- 如果 $\boldsymbol x \in D_2$,令 $\lambda \ge 0$, 得到 $\lambda \boldsymbol x \in D_2 \subseteq D_1 \cup D_2$。
- 无论如何,$D_1 \cup D_2$ 都是锥。
**【点的凸组合的定义】**设对于点 $\boldsymbol x^{(1)}, \boldsymbol x^{(2)}, \cdots, \boldsymbol x^{(M)} \in \R^N$ 和数 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_M$ 满足 $\forall m, \alpha_m \ge 0$(非负性)和 $\sum_{m=1}^M \alpha_m = 1$(规范性),称 $\boldsymbol x = \alpha_1 \boldsymbol x^{(1)} + \alpha_2 \boldsymbol x^{(2)} + \cdots + \alpha_M \boldsymbol x^{(M)}$ 为这些点的一个凸组合。
【凸集的凸组合条件】$D \subset \R^N$ 为凸集的充分必要条件为 $D$ 中任意 $M$ 个点 $\boldsymbol x^{(1)}, \boldsymbol x^{(2)}, \cdots, \boldsymbol x^{(M)}$ 的任意凸组合仍属于 $D$。即:
$$ \forall M \in \Z, M \ge 2, \ \forall \alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_M \ge 0 \ \ {\rm s.t.} \ \ \sum_{m=1}^M \alpha_m = 1, \\ \forall \boldsymbol x^{(1)}, \boldsymbol x^{(2)}, \cdots, \boldsymbol x^{(M)} \in D, \ \ \sum_{m=1}^M \alpha_m \boldsymbol x^{(m)} \in D $$
证明
- 充分性:
- 因为 $M$ 能任意取,这里取 $M=2$,这时相当于有 $\forall \alpha_1 \ge 0, \ \forall \boldsymbol x^{(1)}, \boldsymbol x^{(2)} \in D, \ \ \alpha_1 \boldsymbol x^{(1)} + (1 - \alpha_1) \boldsymbol x^{(2)} \in D$,满足凸集定义,因而 $D$ 为凸集。
- 必要性:数学归纳法。
- 因为 $D$ 为凸集,即满足 $\forall \alpha_1 \ge 0, \ \forall \boldsymbol x^{(1)}, \boldsymbol x^{(2)} \in D, \ \ \alpha_1 \boldsymbol x^{(1)} + (1 - \alpha_1) \boldsymbol x^{(2)} \in D$ 也就是 $M=2$ 的时候凸组合条件成立。
- 假设 $M=P$ 时成立。
即有:
$$ \forall \alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_P \ge 0 \ \ {\rm s.t.} \ \ \sum_{m=1}^P \alpha_m = 1, \\ \forall \boldsymbol x^{(1)}, \boldsymbol x^{(2)}, \cdots, \boldsymbol x^{(P)} \in D, \ \ \sum_{m=1}^P \alpha_m \boldsymbol x^{(m)} \in D $$
考虑 $\forall \alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_P, \alpha_{P+1} > 0 \ \ {\rm s.t.} \ \ \sum_{m=1}^{P+1} \alpha_m = 1$ 和 $\forall \boldsymbol x^{(1)}, \boldsymbol x^{(2)}, \cdots, \boldsymbol x^{(P)}, \boldsymbol x^{(P+1)} \in D$(如果存在系数 $\alpha_m$ 等于 0 可以降级一定成立)。
作 $\gamma = (\sum_{m=1}^{P} \alpha_m ) \in (0, 1)$,$\forall m \in [1, P] \cap \Z, \ \beta_m = \alpha_m / \gamma$。有 $\sum_{m=1}^{P} \beta_m = 1$。因而:
根据 $M=P$ 时的结论,$\sum_{m=1}^{P} \beta_m \boldsymbol x^{(m)} \in D$。根据凸集的定义,整个式子 $\in D$。故 $M=P+1$ 时也成立。